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| - 사후의 손실보전을 위함이 아니며, 사전적 리스크의 관리를
목적으로 합니다. |
| - 통제가 가능한 리스크 범주 내에서의 운용 원칙 준수를 지향합니다. |
- 플러스자산운용만의 과학적 리스크 관리 시스템을 이용, 리스크의
사후 처리가 아닌 사전 발견에
.. 주력하고
있습니다. |
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| I. ..시장위험 |
| - 시장의 변화로 인한 금융, 실물자산의 가격변화를
초래하는 위험 |
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| II. .신용위험 |
| - 거래상대자의 채무불이행으로 생겨나는
손실 가능성의 위험 |
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| III. 유동성위험 |
| - 유동성 과부족으로 정상적 가격에
매매하지 못하는 손실 가능성의 위험 |
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| IV. 법규위험 |
| - 법 또는 준칙의 위반으로 인하여 생겨날 수 있는 위험 |
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| V.. 운영위험 |
| - 직원의 실수 또는 시스템의 오류로 발생할 수 있는 위험 |
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| 구
분 |
관리
정책 |
시장위험
Market Risk
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- 시장 민감도 측정과 모니터링
- 추적오차 측정 및 관리와 Feed-back
- Value-at-Risk (VaR) 분석을 통한 관리
- 투자 종목별 편입비율의 준수, 산업별 분산투자 관리 |
신용위험
Credit Risk
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- 계량적 신용 리스크
관리 시스템 운영
- 회사채의 유형별 편입비율의 설정, 관리
- Portfolio 비교 분석을 통한 재무 건전성 기준에
합당한 자산만을 편입 |
유동성위험
Liquidity Risk
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- 유동성비율과 현금 실질화 비율 관리
- 우량 채권의 편입으로 유동성 위험을 사전에 축소 |
법규위험
Legal Risk
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- 내부통제기준의
강화
- 관련법규교육의 정기적 실시 |
운영위험
Operation Risk |
- 위험 방지를
위한 정기 교육의 실시
- 정기적 내부감사와 일일 감시체제로 운영위험 제거 |
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